OPTIMIZATION METHODOLOGY WITH PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS APPLIED IN PORTFOLIO

SIMULATED RESULTS IN GREEN COMPANIES

Autores

Palavras-chave:

análise de componentes principais, indicadores financeiros, otimização de portfolio, empresas verdes, DOE

Resumo

This research objectives to develop mathematical models for risk-return that consider simultaneously the linear and non-linear effects of the invested proportions and features of green companies based on their balance sheets/annual reports indicators. The mixture design of experiments is combined with Ward clus-tered PCA process variables for selecting the most promising companies through generated financial indicators (General Multivariate Indicators method) from the green companies. The green companies are the object of study for this empirical research, they were gathered from Newsweek magazine rank. The pro-posed Clustered Multilevel Optimization method has showed to be more robust and efficient than the all-other tested methods in this research. That means greater security and less risk to the investor.

Biografia do Autor

Pedro Jose Papandrea, Brasil Educação S/A

Pós-Doutorado PDJ CNPq, Ph.D. em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá e Universidade do Tennessee (The University of Tennessee, Knoxville), EUA na modalidade PDSE CAPES (2018). Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá (2013). Pós-graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Itajubá em Qualidade e Produtividade (2011). Bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade de Administração e Informática de Santa Rita do Sapucaí (2005) . Professor e consultor de Engenharia de Produção e Administração de Empresas. Black Belt Lean Six Sigma. Bacharel Ciências Contábeis pela Universidade Cidade de São Paulo (SP). Graduando em Gestão da Produção Industrial pela Universidade Cidade de São Paulo (SP).

João Éderson Corrêa, Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI

Possui Doutorado e Mestrado pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Itajubá, pós-graduado em: Administração Hospitalar pela rede São Camilo de Faculdades (2014), Administração Pública pela Faculdade SENAC - Minas (2010), MBA em Gestão de Negócios Empresariais (2007) e Graduação em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas (2005). Atua como professor nos cursos de graduação em Engenharia de Produção, Civil e Administração de Empresas e Pós-Graduação, atuando principalmente nos áreas: Qualidade, certificação ISO-9000 e acreditação hospitalar. Atualmente participa dos seguintes grupos de Pesquisas: Engenharia de Fatores Humanos e Usabilidade para dispositivos médicos e do grupo de Análise de Custo e Benefícios do Impacto Regulatório (Chamada MCTI/CNPQ N. 17/2017 ? Pesquisa e, Vigilância Sanitária).

Franco Bassi Rocha, Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL

É mestre em física e matemática aplicada pela Universidade Federal de Itajubá e Doutor em Engenharia Elétrica pela mesma Universidade. Tem interesse em pesquisas na área de otimização multiobjetivo.

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Arquivos adicionais

Publicado

2021-07-28

Como Citar

Papandrea, P. J., Paiva, A. P. de, Corrêa, J. Éderson, & Rocha, F. B. (2021). OPTIMIZATION METHODOLOGY WITH PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS APPLIED IN PORTFOLIO: SIMULATED RESULTS IN GREEN COMPANIES. Journal of Open Research, 2(1), e35. Recuperado de https://stellata.com.br/journals/jor/article/view/35

Edição

v. 2 n. 1 (2021): JOURNAL OF OPEN RESEARCH

Seção

Artigos